Varlık Yönetiminin Dijital Geleceğine Hazırlan

Uluslararası seviyede varlık yönetimi aracımız ile tanışın, güncel portföy optimizasyon teknikleri ile quant portföyler oluşturun.

Riskolog Nedir?

RİSKOLOG, bireysel ve kurumsal yatırımcılar ve fon yöneticileri için, güncel portföy optimizasyonu tekniklerini kullanarak quant portföyler oluşturma imkanı sunan web tabanlı bir platformdur. İçerdiği birden çok model ve parametre özelliği ile RİSKOLOG, yatırım öneri sistemleri geliştirmek amacıyla kullanılabilecek bir sistem dizayn aracıdır. Bununla birlikte, bütün finansal varlıkları kapsayan, kurumsal ve bireysel yatırımlar için etkin öneri modelleri geliştiren esnek bir portföy optimizasyon robotudur (Robo-Advisor).

Neden Riskolog?


Nereden Beslenir? / Nasıl Çalışır?

RİSKOLOG parametrik ve non-parametrik yöntemlere göre portföy seçen iki tip hesaplama yapmaktadır. Bu yöntemler de kendi içlerinde portföy seçim-arama algoritmasına göre ayrılmaktadır.

Her öneri yöntemi, seçime göre, çeşitli dönemlerde güncellenir (rebalance). Rebalance yöntemleri de kendi içinde ikiye ayrılmaktadır.

Riskolog ile geleneksel ve güncel birçok model ve parametre ile analizler tasarlayabilirsiniz.

Tasarladığınız analizlerle hem farklı modeller arasında hem de aynı modelin farklı varyasyonları arasında karşılaştırmasını yapabilirsiniz.

Analizlerinizi yaparken kısıtlanma duygusu yaşamaz, optimum portföye ulaşacağınız en güvenilir kombinasyonu kendiniz seçersiniz.

Riskolog, sadece tek bir risk profili için 2000’den fazla portföy önerisi almayı mümkün kılar. Kullanıcıya ise bunların arasından kendisine en uygun bulduğu portföyü seçmek kalır.

Riskolog’ da Neler Var?

Mevcut web siteleriniz, online sistemleriniz ve bilgisayar tabanlı uygulamalarınız için Riskolog model ve modüllerinden oluşturulan kombinasyonlar uygulanıp entegre edilebilir.
  • Markowitz MVO
  • Resampled MVO
  • Black & Litterman
  • Naive Risk Parity
  • Hierarchical Risk Parity
  • Genetik Algoritma
  • Keller’s Golden Combination
  • Koşullu Risk Değeri (CVaR)
  • Kelly Criterion
  • Maksimum Sharpe
  • Maksimum Sortino
  • Minimum Volatilite
  • Maksimum Getiri
  • Maksimum Calmar
  • Kısıtsız Fayda (Short)
  • Kısıtsız Fayda (Long)
  • Minimum Sharpe
  • Min Down Side Risk
  • Min Tail Risk
  • Tarihsel Beklenen Getiri
  • Standart Beta ile D.G. (CAMP)
  • Kaldıraçsız Beta ile D.G. (CAMP)
  • Momentum
  • Üssel Ağırlıklandırılmış Getiri
  • EWMA
  • Standart Sapma
  • GARCH
  • ARMA
  • Minimum Covariance Determinant
  • Statik Rebalance
  • Dinamik Rebalance
    • SDAR Breakpoint
    • ZA Breakpoint
    • KNS Three-State Variance Switching
    • Beta Dynamic
  • Anket Simülasyonu
  • Risk Tolerans Modeli Simülasyonu
  • Yatırım Simülasyonu
  • Yatırım Model Simülasyonu

Hedef Kitle

RİSKOLOG;

  • Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesine Sahip Kurumlar
  • Kurumsal Yatırımcılar
  • Portföy Yönetim Şirketleri
  • Aracı Kurumlar
  • Emeklilik Şirketleri
  • Bankalar
  • Profesyonel Yatırımcılar
tarafından, tüm varlık türlerini içeren portföylerini oluşturmak için ve yönetmek için kullanılabilir.

Riskolog Modülleri

Riskolog ile geleneksel ve güncel birçok model ve parametre ile analizler tasarlayabilir, tasarladığınız analizlerle hem farklı modeller arasında hem de aynı modelin farklı varyasyonları arasında karşılaştırmasını yapabilirsiniz. Analizlerinizi yaparken kısıtlanma duygusu yaşamaz, optimum portföye ulaşacağınız en güvenilir kombinasyonu kendiniz seçersiniz. İçerisinde 8 farklı öneri yöntemi, bu öneri yöntemlerinden dördünde kullanılabilecek... 10 amaç fonksiyonu, 5 getiri modeli ve 5 volatilite hesaplama yöntemini barındırmaktadır. Bunların yanısıra, manuel olarak portföy güncelleme yapılabileceği gibi, otomatik portföy güncellemeye uygun 4 yöntemi de içermektedir. Bu haliyle, sadece tek bir risk profili için 2000’den fazla portföy önerisi almayı mümkün kılar. Kullanıcıya ise bunların arasından kendisine en uygun bulduğu portföyü seçmek kalır. Sisteme eklenen bilimsel yöntem sayısı her geçen gün artmakta, mevcut yöntemler ise sürekli en güncel araştırmalara uygun hale getirilmektedir.

Web-Service

Web-Service

Kurulacak model kombinasyonlarının otomatize edilmesiyle, bireysel ve kurumsal hizmetlerinizin tek bir sistem üzerinden yapılmasını sağlar. Tüm kullanıcılar için raporlar üretilmesine imkan tanır.

Robo-Advisor

Modeller

Model modülünden Varlık, Varlık Grup ve Varlık Analiz modeli oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz modelleri görüntüleyebilir ve düzebleyebilirsiniz.

Simülasyon

Dört simülasyon yöntemi kullanılarak risk puanınızı öğrenebilir, risk profillerinizi oluşturup seçtiğiniz varlıklar ile yatırım planlarınızı simüle edebilirsiniz.

Portföy

Kaydettiğiniz portföylerinizi dilediğiniz zaman inceleyebilir, aynı zamanda güncel tutabilirsiniz.

Araçlar

Riskolog’un diğer modüllerinde kullanabileceğiniz araçlar, modellerde kullanılmak üzere kaydedilir ve modellerde yer alan işlevlerin temel argümanı, kolaylaştırıcısı ya da destekleyicisi niteliğindedir.

Backtest

Backtest modülü, oluşturduğunuz modellerle geriye dönük test yaparak performansını analiz etmenize olanak verir.


Riskolog ile Tanışın

İletişim Formu

Aşağıdaki formu eksiksiz doldurursanız, müşteri temsilcimiz sizinle en kısa sürede temas kuracaktır.